兴业期货总部华闻期货:豆粕窄幅震荡 策略高抛低吸

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综上所述9月报告9月10号出来之前豆粕维持窄幅震荡豆粕大概率兴业期货总部在27002760之间震荡操作上可以高抛低吸2700买入2750附近卖出。最近豆粕期货价格横盘整理历史波动率持续走低1个月历史波动率降至16322个月和3个月历史波动率均在19多点豆粕1801call期权平兴业期货总部值附近隐含波动率在16左右put期权平值附近隐含波动率在18左右隐含波动率相对历史波动率而言偏低而近五年豆粕期货1个月历史波动率波动范围在93840983个月历史波动率波动率在11283628。


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一豆粕基本面逻辑分析

1美豆兴业期货总部丰产

8月USDA报告单产494超过去年同期的489优良率为61高于上周60去年同期70美豆供应宽松

2国内大豆供大于求

本周油厂开机率有所提高大豆压榨总量185万吨产能利用率554比上周的542高12当前环保影响豆粕需求饲料终端回复缓慢市场对后市信心不足豆粕供应充足目前豆粕库存由于环保原因降低到103万吨但仍高于去年同期的86万吨

3大豆压榨利润改善利空豆粕

截止8月28日盘面压榨利润巴西豆在185元吨现货压榨利润在180元后期可能还会维持压榨高利润

综上所述9月报告9月10号出来之前豆粕维持窄幅震荡豆粕大概率在27002760之间震荡操作上可以高抛低吸2700买入2750附近卖出

二豆粕期权策略建议

1波动率

最近豆粕期货价格横盘整理历史波动率持续走低1个月历史波动率降至16322个月和3个月历史波动率均在19多点豆粕1801call期权平值附近隐含波动率在16左右put期权平值附近隐含波动率在18左右隐含波动率相对历史波动率而言偏低而近五年豆粕期货1个月历史波动率波动范围在93840983个月历史波动率波动率在11283628

2期权持仓分布

从1801合约期权筹码分布来看最近阻力位在2750附近一旦突破该阻力位较大阻力位在2850附近26002700则存在较强支撑

综上所述由于利空信息已经在价格上有所体现我们更倾向于买入call期权这一基础策略悲观预计价格下跌至2650附近可在该点位企稳后买入虚值call价格也有可能在2700以上位置逆转这就需要出现较强转势信号后买入虚值call

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